Dasar trading secara keseluruhan sangat mudah, yaitu menjual di harga tertinggi daripada harga beli. Dalam hal ini, Donchian channel bisa membantu banyak saat trading. Akan ada keuntungan tersendiri untuk trader yang mau memahami tentang Donchian channel.
Indikator Donchian channel sangat mudah dipahami dan digunakan sebagai bagian strategi trading. Dalam hal ini, trader akan bersinggungan dengan sistem trading turtle (kura-kura). Meski indikator ini sangat sederhana, tapi efektif menunjukkan titik terbaik saat harga tinggi dan rendah.
Formula Donchian Channel
Indikator ini juga berguna untuk mengidentifikasi breakout dan bisa dimanfaatkan untuk trading tren. Indikator Donchian channel sudah tersedia dalam platform trading, dan mampu menghasilkan berbagai sinyal trading yang sangat dibutuhkan trader untuk mulai trading.
Indikator ini memerlukan periode tertentu yang bisa diambil dari sembarang waktu, lalu menghitung harga tertinggi dan terendah. Indikator ini akan memunculkan dua garis dalam chart, yang mana garis atas merupakan harga tertinggi untuk periode n terakhir, dan garis bawah merupakan harga terendah untuk periode n terakhir.
Nilai default n yaitu 20 dalam platform trading, tapi trader bisa mengubah sesuai kebutuhan. Tapi beberapa jenis indikator Donchian channel akan menggunakan tiga garis. Garis tengah merupakan hasil perhitungan garis atas ditambah garis bawah lalu dibagi dua.
Cara Kerja Donchian Channel
Donchian channel ditemukan oleh trader professional bernama Richard Donchian yang merupakan salah satu pionir dari analisa teknikal. Donchian channel akan memakai dua garis dalam chart, yang mana satu garis merupakan titik tertinggi dari periode tertentu, dan satu garis lagi merupakan titik terendah.
Trader harus memilih jenis time frame yang akan dipakai, meski secara default jumlah periode yang akan digunakan dalam Donchian channel yaitu 20 hari. Meski Donchian channel sudah banyak diketahui trader, tapi indikator ini bukan indikator bawaan di platform trading.
Jika ingin memakai Donchian channel pada platform trading, trader harus mengunduh lebih dulu sebagai kustom indikator. Alasan kenapa Donchian channel tak masuk sebagai indikator bawaan yaitu karena bisa memperlambat kinerja platform sehingga hasilnya jadi kurang akurat.
Menggunakan Donchian Channel
Strategi trading kura-kura
Strategi ini mempunyai dua variasi breakout, atau sistem. Sistem pertama memakai breakout 20 hari untuk mencari sinyal masuk. Tapi sinyal masuk kemudian disaring untuk menemukan satu tren terbaik dengan satu kondisi, bahwa sinyal trading harus diabaikan jika sinyal terakhir bisa memberi profit.
Tapi kondisi ini bukannya tanpa masalah, misalnya, bagaimana jika kura-kura tak menangkap sinyal entry breakout? Dan bagaimana jika sinyal breakout yang dilewati merupakan sinyal entry terbaik? Juga, bagaimana jika sinyal ini merupakan permulaan profit besar?
Semisal kura-kura melewati sistem breakout 20 hari dan market tetap mengalami tren, maka dibutuhkan suatu cara agar bisa segera kembali ke market. Itu sebabnya dibutuhkan sistem kedua, yaitu breakout 55 hari. Breakout sistem kedua ini akan mencegah kegagalan secara aman.
Inilah cara bagaimana kura-kura menghentikan dirinya untuk melewati tren besar yang sudah difilter dengan kondisi di atas. Strategi untuk menggunakan sistem kedua sangat mudah. Beli breakout 55 hari semisal belum membuka posisi dalam market, dan jual breakout 55 hari juga saat tak membuka posisi dalam market.
Strategi memakai sistem pertama cukup berbeda. Membeli breakout 20 hari jika sinyal S1 terakhir merupakan kekalahan, dan jual breakout 20 hari jika sinyal S1 terakhir berupa kekalahan. Strategi kura-kura akan menghitung stop-loss semua trading menggunakan average true range (ATR) 30 hari, suatu nilai yang disebut N.
Stop-loss awal akan selalu berupa ATR (30) * 2, atau dalam kata lain berarti dua unit volatilitas. Strategi kura-kura akan menumpuk semua profit dari tiap trading untuk memaksimalkan kemenangan, atau yang biasa disebut pyramiding. Paling tidak ada empat kali trading, dan tiap trading dipisahkan dengan ½ unit volatilitas.
Strategi keluar
Untuk keluar trading dengan strategi kura-kura, caranya yaitu dengan menggunakan breakout yang berlawanan arah, yang mana memberi kemungkinan untuk ‘menunggangi’ tren untuk jangka lama. Strategi keluar untuk sistem kedua yaitu, keluar dari posisi long jika/saat harga menyentuh titik rendah dalam 20 hari, dan tutup posisi short jika/saat harga menyentuh titik tertinggi dalam 20 hari.
Strategi exit dengan sistem pertama agak berbeda dibanding dengan sistem kedua, yaitu tutup posisi long jika/saat harga menyentuh titik rendah 10 hari, dan tutup posisi short jika/saat harga menyentuh titik tinggi dalam 10 hari.
Sistem manajemen keuangan strategi kura-kura
Strategi kura-kura menggunakan risiko permulaan sebesar 2% untuk semua trading. Tapi sistem pyramiding dalam strategi kura-kura memunculkan sejumlah kelemahan. Jika tak ada tren besar yang terlihat, kekalahan kecil dari breakout yang salah akan menggerogoti modal secara cepat daripa profit yang coba dikumpulkan oleh kura-kura.
Lalu bagaimana caranya strategi kura-kura mengakali kekalahan beruntun dan melindungi modal? Jawabannya yaitu dengan memotong position sizing secara masif. Saat market bergerak melawan arah, sikap antisipasi dengan menurunkan position sizing seperti ini bisa mempercepat kemampuan memulihkan diri secara cepat sehingga bisa menghasilkan profit lagi.
Aturannya sangat sederhana sekali, dan mudah diikuti. Untuk setiap 10% kerugian dalam akun, kura-kura akan memotong risiko unit trading hingga 20%. Potongan ini akan meningkat seiring modal akun. Risiko unit akan turun hingga 80% jika mengalami kerugian 40%.
Chart di atas manampilkan grafik harian dari mata uang GBP/USD dengan indikator Donchian channel yang sudah dikustom beberapa kali. Untuk mengatur sistem chart kura-kura, terapkan indikator Donchian channel tiga kali.
Catat bagaimana harga menembus ke atas dan ke bawah Donchian channel di berbagai tempat. Seperti yang dicatat sebelumnya, Donchian channel akan menampilkan titik tertinggi juga titik terendah untuk periode yang spesifik. Saat harga menembus keluar dari channel, trader akan melihat titik puncak atau titik terendah baru sudah diatur.
Situasi ini menggambarkan adanya kemungkinan tren baru akan dimulai. Untuk trading dengan strategi kura-kura cukup gunakan chart harian. Tunggu sampai harga melebihi titik tertinggi atau titik terendah selama 20 periode (Donchian channel 20). Buka posisi long dan short sesuai breakout, dan panah akan menunjukkan kemunkinan sinyal masuk.
Jika breakout 20 bar sebelumnya menghasilkan trading profit, breakout yang baru muncul harus diabaikan. Tapi semisal trader mengabaikan breakout 20 bar, ada kemungkinan melewati tren besar dan harga akan terus bergerak ke arah breakout.
Itu sebabnya kenapa sebelumnya pernah disebut kalau sistem kedua akan sangat berguna. Semisal harga melebihi 55 bar tinggi/rendah, posisi long/short akan bergantung pada arah breakout juga. Jika trader tak membuka posisi trading breakout 20 bar, tiap breakout 55 bar harus diambil.
Selalu ingat, market sudah berubah sejak beberapa tahun lalu, jadi strategi kura-kura juga butuh modifikasi supaya sesuai dengan situasi market. Sebagai tambahan, Donchian channel bisa digunakan dengan berbagai cara, jadi bebaskan diri untuk melakukan berbagai eksperimen.
