Indikator standard deviation dalam forex pada praktiknya menggunakan konsep statistik dengan menghitung berbagai data harga untuk mengukur tingkat volatilitas market. Standard deviation, biasa disebut standar deviasi, merupakan istilah yang diambil dari cabang ilmu statistik.
Jika dimaknai, standar deviasi berarti sebagai metode yang digunakan untuk mendeskripsikan distribusi nilai sekelompok data. Standar deviasi merupakan nilai persebaran dari nilai distribusi yang diambil dari nilai mean. Makin besar standar deviasi makin luas sebaran nilai dalam satu set data.
Jika standar deviasi makin rendah, makin sempit nilai sebaran. Terkhusus untuk dunia finansial, standar deviasi biasa dimanfaatkan dalam berbagai cara untuk menghitung volatilitas market juga risiko. Tapi selalu ingat, saat bicara terkait volatilitas, istilah ini punya banyak makna.
Kenapa Harus Memperhatikan Volatilitas Market?
Manajer keuangan atau siapa saja yang punya kaitan langsung dengan finansial pasti tertarik dengan standar deviasi. Itu sebabnya, standar deviasi berbeda penerapannya untuk tiap bidang keuangan meski tetap memakai satu jenis yang sama. Inilah dasar utama yang harus diperhatikan.
Saat membandingkan data keuangan, satu jenis perhitungan umum yaitu rasio ‘sharpe’. Rasio ini menghitung perbedaan pendapatan atau ROI (perhitungannya, pendapatan dikurangi rasio risiko) yang dibagi dengan standar deviasi dari pemasukan yang sudah dihitung lebih dulu.
Bentuk standar deviasi semacam ini memungkinkan dana pensiun atau semacamnya bisa dibandingkan dengan reksa dana dengan menyesuaikan risiko. Investor jangka panjang juga harus memperhatikan volatilitas karena merupakan petunjuk penting untuk mengetahui ekspektasi seberapa banyak kemungkinan kerugian dalam suatu investasi.
Jika dikaitkan dengan trading forex, mengetahui seberapa jauh harga melebar dari harga mean untuk satu periode waktu akan berguna untuk sejumlah alasan. Misalnya saja, trader bisa mengukur berapa jarak yang tepat untuk menempatkan stop-loss.
Standar deviasi juga mampu menyediakan petunjuk apakah harga akan keluar dari jarak yang ditetapkan, atau apakah akan kembali ke harga mean saat ini. Semisal standar deviasi untuk satu mata uang terlalu besar, maka nilai harga akan terlihat acak dan jarak harga menjadi terlalu lebar.
Jika dibuat dalam istilah sederhana, volatilitas sangat tinggi. Untuk standar deviasi rendah, harga tak akan terlihat seperti mengacak dan volatilitas juga rendah. Dengan kemampuannya yang seperti demikian, pada dasarnya indikator standard deviation merupakan indikator volatilitas.
Untuk trader forex, volatilitas bisa memberi dua dampak. Volatilitas tinggi menawarkan peluang tinggi untuk profit, meski di sisi lain juga menyediakan risiko lebih besar jika harga bergerak melawan. Tapi seberapa banyak volatilitas yang diinginkan akan bergantung pada gaya trading.
Contohnya, trader swing secara aktif pasti mencari volatilitas market yang lebih tinggi karena fluktuasi tajam dalam harga mampu menyediakan profit sangat signifikan dalam periode sebentar. Kondisi sebaliknya dibutuhkan untuk jenis trader berbeda.
Trader jangka panjang, dalam hal ini yang melibatkan penggunaan tren, akan lebih memilih instrumen yang menyediakan sedikit volatilitas. Sebabnya, noise dari fluktuasi harga akan membuat tren lebih sulit dikenali dan akan lebih sulit ‘ditunggangi’ jika ingin menahan posisi.
Menghitung Standar Deviasi
Ada banyak langkah yang harus dilibatkan untuk menghitung standar deviasi dari suatu data harga. Misalnya saja, trader harus menentukan berapa periode yang ingin diobservasi (misalnya 20 periode), lalu menghitung rata-rata harga (mean) untuk periode tertentu.
Trader juga perlu menghitung berapa banyak harga untuk tiap periode yang berlainan (menyimpang) dari mean (harga mean). Jika dibuat dalam persamaan, rumusnya adalah i=1N(x-x)2. X pertama merupakan harga, dan X kedua nilai harga mean.
Rumus standar deviasi tersebut inilah yang digunakan dalam indikator pada platform trading. Indikator standard deviation akan menghitung harga untuk periode tertentu lalu menempatkan pada histogram untuk menghasilkan standar deviasi pada jendela observasi.
Jendel aobservasi akan terus bergulir seiring periode yang terus bergerak sehingga nilai terbaru akan tertutup oleh nilai yang lebih baru lagi tiap bar harga berpindah. Ini memberi kesempatan trader untuk melihat sekilas perubahan tingkat volatilitas harga seiring waktu berubah untuk satu instrumen.
Lebih dari itu, indikator standard deviation juga membantu trader memperjelas tentang ekspekstasi pergerakan harga untuk instrumen yang dipilih di waktu mendatang. Misalnya, apakah instrumen tersebut akan naik volatilitasnya, atau sebaliknya.
Cara Menggunakan Indikator Standard Deviation
Ada kalanya, berdasarkan asumsi, market bergerak menyamping atau range saat fluktuasi harga jangka pendek terlihat sangat acak. Pada situasi seperti ini, trader mungkin saja berasumsi terjadi pembalikan ke nilai mean lalu membuka trading sesuai kondisi tersebut.
Tentu saja, trader berbeda pasti memakai informasi sama dengan cara yang berbeda sesuai gaya trading yang dianut. Trader yang berafiliasi ke tren umumnya memakai nilai standar deviasi tertinggi lalu melihatnya sebagai awal pembentukan tren baru.
Meski demikian, penerapan standard deviation sebagai indikator tunggal mempunyai keterbatasan, dan akan berfungsi jauh optimal jika dikombinasi dengan indikator lain. Satu contoh, standar deviasi bisa digunakan sebagai kunci saat ingin membangun Bollinger band, yang juga merupakan tipe indikator volatilitas paling populer dipakai trader.
Dengan indikator ini, rata-rata pergerakan akan dimanfaatkan sebagai garis tengah dan kemudian Bollinger band ditempatkan beberapa poin jaraknya sebagai standar deviasi atas dan bawah. John Bollinger sebagai penemu indikator menjelaskan bahwa saat gelombang mengerucut, ada peluang volatilitas akan meletup-letup.
Trader pemakai strategi tren bisa memanfaatkan gelombang tersebut sebagai sinyal breakout. Tentu saja masih ada banyak cara untuk memanfaatkan kombinasi standard deviation dengan indikator lain. Contoh lain, trader bisa menggabungkan dengan indikator pengkonfirmasi tren.
Yang termasuk jenis indikator pengkonfirmasi tren seperti moving average (MA) beserta variannya (seperti EMA dan SMA) yang berguna untuk menentukan tren market keseluruhan sebagai langkah pertama. Trader kemudian bisa memakai indikator standard deviation sebagai langkah kedua.
Dalam hal ini, indikator standard deviation digunakan untuk membaca potensi pembalikan nilai mean, tapi hanya jika tren berjalan searah dengan tren yang lebih besar. Terdapat begitu banyak permutasi yang bisa dicoba saat berlatih memakai indikator standard deviation.
Apapun indikator kombinasi yang dipilih, trader bisa mengoptimalkan hasil perhitungan standar deviasi. Ada banyak pilihan indikator yang tersedia pada platform trading, dan standard deviation merupakan salah satunya. Tapi apakah standard deviation merupakan indikator yang harus digunakan?
Jawabannya sangat beragam, tapi jawabannya harus didasarkan pada kebutuhan trader, terutama yang terkait dengan strategi. Tentu saja, perpaduan dengan indikator volatilitas di atas hanya sebagai contoh, dan trader bisa memakai kombinasi dengan indikator lain yang dirasa cocok.
Jadi jika mencari indikator volatilitas yang praktis dan mudah dipahami, standard deviation bisa menjadi pilihan tepat untuk digunakan. Indikator ini memanfaatkan teori statistik untuk menentukan perhitungan nilai sehingga hasilnya lebih pasti.
Indikator standard deviation mempunyai kemampuan utama untuk membaca tingkat volatilitas market, apakah sedang dalam posisi tinggi atau rendah. Meski cukup bisa diandalkan sebagai indikator tunggal, tapi perpaduannya dengan indikator lain akan memberi hasil yang lebih positif.
