Software backtesting merupakan suatu jenis program yang digunakan trader untuk menguji strategi trading paling potensial menggunakan data historis. Software lalu membuat skenario harga berdasarkan data historis sekaligus reaksinya untuk strategi trading tertentu.
Hasilnya adalah berupa data baru yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas suatu strategi sebelum digunakan di market sebenarnya. Backtesting bekerja berdasarkan asumsi bahwa, strategi trading yang sukses di masa lalu akan menghasilkan performa baik di masa depan.
Karena pengertiannya yang demikian, forex backtesting bahkan kerap dianggap sebagai strategi sendiri. Dengan melihat data masa lalu, trader bisa menyusun rencana trading ke depan. Tentu saja ini dibantu dengan analisa sehingga strategi trading bisa dilihat berhasil tidaknya.
Kenapa Harus Backtesting?
Backtesting bisa dianggap sebagai strategi yang didasarkan pada data harga historis, di mana trader memanfaatkan data masa lalu untuk melihat apakah strategi bekerja atau tidak. Backtesting memakai sejumlah aturan teknis yang diterapkan ke data harga historis lalu menganalisa strategi trading untuk periode waktu spesifik.
Backtesting punya beberapa manfaat untuk trader forex, antara lain memperdalam strategi, melatih kemampuan, dan meningkatkan percaya diri. Keuntungan utama backtesting yaitu trader dapat menguji strategi yang dipilih sehingga peluang profit yang didapat lebih besar.
Backtesting bisa membantu trader melihat peluang trading dengan melihat pergerakan data harga historis dan pola yang terjadi. Dalam kata lain, backtesting membantu trader mengembangkan kemampuan analisa teknikal. Selain itu, backtesting merupakan cara yang bagus untuk membangun percaya diri.
Cara Kerja Backtesting
Semua faktor di atas jika dikombinasikan bisa membantu trader meraih sukses dalam berkarir. Untuk menjalankan backtesting, strategi trading diterapkan di sejumlah data harga dan trading akan dikontruksi sedemikian rupa oleh software menggunakan data yang ada.
Data lalu dapat digunakan trader untuk melihat celah kekurangan strategi yang dipakai. Hasilnya trader akan terhindar dari kemungkinan kalah trading karena salah memakai strategi. Selain itu, trader juga bisa melihat efektivitas strategi cadangan sebelum masuk market forex.
Tergantung dari jenis software backtesting yang digunakan untuk trading forex, trader bisa memakai sejumlah indikator untuk digunakan saat pengujian. Antara lain:
- Total return on equity (ROE): profit yang dikonversi dalam prosentase untuk total ekuitas yang diinvestasikan.
- Totap profit and loss (P/L): total keuntungan dan kerugian yang dihasilkan suatu strategi yang dikonversi dalam prosentase dari investasi ekuitas.
- Total gain/loss ratio: rasio dari berapa banyak trading yang menghasilkan menang atau kalah.
- Annualized ROE: total profit yang dihasilkan satu strategi selama satu tahun.
- Volatilitas: menunjukkan situasi market saat satu strategi diterapkan bekerja.
- Risk-adjusted return: menghitung profit yang berhubungan dengan risiko suatu strategi.
Faktor yang Memengaruhi Hasil Backtesting
Hasil software backtesting dalam forex tergantung pada variabel berbeda yang dapat memengaruhi hasil seluruh proses. Selalu ingat, bahwa software backtesting terbaik pun tak akan menjamin profit. Kurangnya likuiditas merupakan masalah yang sering terjadi dalam market disebabkan faktor eksternal.
Trader setidaknya harus hati-hati pada tiga faktor yang dapat merubah hasil backtesting dari suatu strategi. Antara lain:
- Kualitas data dan sumbernya: tingkat akurasi data merupakan aspek penting dalam backtesting karena menyangkut strategi yang nantinya dipakai saat trading. Selalu ingat bahwa tak semua data dibuat sama dalam market over-the-counter (OTC). Misalnya saja, broker forex dan bank memiliki perbedaan data harga untuk periode yang sama.
- Determinism: bagaimana hasil backtesting berbeda saat strategi yang sama diterapkan ke sejumlah data untuk beberapa kali? Strategi backtesting harus 100% pasti. Trader harus mendapat hasil yang sama tiap kali menguji satu strategi untuk suatu data harga. Meski ini terlihat seperti skenario mudah, tapi tak selalu terjadi.
- Logika eksekusi trading: seberapa logis dan realistis eksekusi trading saat backtesting? Uji coba yang dilakukan bukan merupakan gambaran dari market sesungguhnya. Trader akan kehilangan beberapa faktor kunci seperti re-quote, latency, bahkan penolakan. Penting dipikirkan bahwa yang dipakai adalah bar data atau tick data. Dua jenis data ini memungkinkan trader melakukan simulasi data historis secara sempurna, dan semakin panjang time frame yang dipakai hasilnya jadi lebih akurat.
Bagaimana Backtesting Strategi Trading?
Begitu banyak software backtesting yang tersedia di pasaran dengan keunggulan yang spesifik. Tiap jenis software punya cara sendiri dalam mengevaluasi strategi trading forex. Secara umum, dikenal dua cara untuk melakukan backtesting, yaitu backtesting manual dan backtesting otomatis.
Backtesting manual butuh waktu tak sedikit, meski memungkinkan. Dalam backtesting manual, trader hanya perlu mengambil data historis. Alat charting bisa membantu memilah bar demi bar sehingga trader bisa mengobservasi price action dan performa strategi trading. Menggunakan excel merupakan metode umum yang dipakai trader untuk melakukan backtesting manual.
Backtesting otomatis melibatkan sejumlah program yang nantinya secara otomatis mampu masuk keluar trading. Program semacam ini bisa didapat baik secara gratis maupun berbayar. Satu di antara keunggulan backtesting otomatis yaitu menghilangkan emosi dari aktivitas trading. Tapi yang harus diingat, tak semua metode trading bisa bekerja secara otomatis.
